ऑगमेंटेड डिकी-फुलर टेस्ट क्या है?

1979 में परीक्षण विकसित करने वाले अमेरिकी सांख्यिकीविद् डेविड डिके और वेन फुलर के नाम पर, डिके-फुलर परीक्षण का उपयोग किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक इकाई रूट (एक विशेषता जो सांख्यिकीय अनुमान में मुद्दों का कारण बन सकती है) एक ऑटोरोग्रेसिव में मौजूद है नमूना। सूत्र ट्रेंडिंग के लिए उपयुक्त है समय श्रृंखला संपत्ति की कीमतों की तरह। यह एक यूनिट रूट के लिए परीक्षण करने का सबसे सरल तरीका है, लेकिन अधिकांश आर्थिक और वित्तीय समय श्रृंखला में एक अधिक जटिल और गतिशील है संरचना की तुलना में जो एक साधारण ऑटोरेस्पेक्टिव मॉडल द्वारा कब्जा किया जा सकता है, जो कि संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण खेल में आता है।

डिक्की-फुलर परीक्षण की उस अंतर्निहित अवधारणा की एक बुनियादी समझ के साथ, यह कूदना मुश्किल नहीं है निष्कर्ष है कि एक संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण (ADF) सिर्फ इतना है: मूल डिकी-फुलर का संवर्धित संस्करण परीक्षा। 1984 में, बहुत ही सांख्यिकीविदों ने अपने मूल ऑटोरेग्रेसिव यूनिट रूट टेस्ट (ए) का विस्तार किया अज्ञात आदेशों (संवर्धित) के साथ अधिक जटिल मॉडल को समायोजित करने के लिए डिकी-फुलर परीक्षण) डिकी-फुलर परीक्षण)।

मूल डिकी-फुलर परीक्षण के समान, संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण एक है जो एक समय श्रृंखला के नमूने में एक इकाई रूट के लिए परीक्षण करता है। परीक्षण सांख्यिकीय अनुसंधान और में प्रयोग किया जाता है अर्थमिति, या आर्थिक आंकड़ों के लिए गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान के अनुप्रयोग।

दो परीक्षणों के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि एडीएफ का उपयोग समय श्रृंखला मॉडल के बड़े और अधिक जटिल सेट के लिए किया जाता है। एडीएफ परीक्षण में प्रयुक्त संवर्धित डिकी-फुलर आँकड़ा एक नकारात्मक संख्या है। यह जितना अधिक नकारात्मक होता है, उतनी ही परिकल्पना की अस्वीकृति मजबूत होती है कि एक इकाई जड़ है। बेशक, यह केवल आत्मविश्वास के कुछ स्तर पर है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ADF परीक्षण आँकड़ा सकारात्मक है, तो कोई भी स्वचालित रूप से एक इकाई रूट की अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार नहीं करने का निर्णय ले सकता है। एक उदाहरण में, तीन लैग के साथ, -3.17 के मूल्य पर अस्वीकृति का गठन किया गया पी-मूल्य .10।

1988 तक, सांख्यिकीविद् पीटर सी.बी. फिलिप्स और पियरे पेरोन ने अपने फिलिप्स-पेरोन (पीपी) यूनिट रूट टेस्ट को विकसित किया। यद्यपि PP यूनिट रूट परीक्षण ADF परीक्षण के समान है, प्राथमिक अंतर यह है कि परीक्षण प्रत्येक धारावाहिक सहसंबंध को कैसे प्रबंधित करते हैं। जहां पीपी परीक्षण किसी भी सीरियल सहसंबंध को अनदेखा करता है, एडीएफ त्रुटियों की संरचना का अनुमान लगाने के लिए एक पैरामीट्रिक ऑटोरेग्रेशन का उपयोग करता है। अजीब तरह से, दोनों परीक्षण आम तौर पर एक ही निष्कर्ष के साथ समाप्त होते हैं, उनके मतभेदों के बावजूद।

• यूनिट रूट: प्राथमिक अवधारणा जिसके लिए परीक्षण की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
• डिकी-फुलर परीक्षण: संवर्धित डिकी-फुलर परीक्षण को पूरी तरह से समझने के लिए, पहले व्यक्ति को मूल डिकेइ-फुलर परीक्षण की अंतर्निहित अवधारणाओं और कमियों को समझना चाहिए।
• पी-मूल्य: पी-वैल्यू एक महत्वपूर्ण संख्या है परिकल्पना परीक्षण।